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2010, No.342(22) 476

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利率期限结构CKLS的参数估计

欧阳异能;

摘要(Abstract):

文章运用马尔可夫链蒙特卡洛方法对利率期限结构CKLS模型参数进行估计,并利用我国近10年的国债回购利率进行实证分析,实证结果表明CKLS模型能很好反映我国国债回购利率的变化,是一个适合我国利率市场的利率期限结构模型。

关键词(KeyWords): CKLS模型;MCMC方法;回购利率

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 欧阳异能;

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