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2009, No.289(05) 404-405

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收益率曲线的提取及在Gaussian HJM模型参数估计中的应用
The Extracting of Yield Curves and Its Applicationin in the Parameter Estimation of Gaussian HJM Model

王科峰;钱晓惠;

摘要(Abstract):

本文对一类远期利率模型:二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,首先通过N-S方法以及息票剥离方法获得多期连续的收益率曲线,并说明了如何通过主成分分析和最小二乘法的方法对市场风险价格为常数的Gaussian HJM模型的波动率和风险市场价格进行估计。

关键词(KeyWords): 息票剥离方法;利率期限结构;Gaussian HJM模型;主成分分析

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 河南理工大学校内青年基金,项目编号: 646223

作者(Author): 王科峰;钱晓惠;

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