王科峰;钱晓惠;

• 1:河南理工大学数学与信息科学学院
• 2:中原工学院理学院数学系

摘要(Abstract)：

本文对一类远期利率模型:二因子Gaussian HJM模型进行了研究。在进行模型的参数估计的时候,首先通过N-S方法以及息票剥离方法获得多期连续的收益率曲线,并说明了如何通过主成分分析和最小二乘法的方法对市场风险价格为常数的Gaussian HJM模型的波动率和风险市场价格进行估计。

关键词(KeyWords)： 息票剥离方法;利率期限结构;Gaussian HJM模型;主成分分析

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 河南理工大学校内青年基金,项目编号: 646223

作者(Author): 王科峰;钱晓惠;

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DOI:

参考文献(References)：

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• [3]绍斌等,远期利率与国债收益率曲线的构造,投资学评论,第1卷第2期,2004年。
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