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2011, (18) 510-511

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MA模型两种初估计方法的仿真比较

宋安超;

摘要(Abstract):

MA模型的参数估计通常分两步进行,先寻求参数的具有一定阶的相合估计量,称为初估计,之后以此初估计为始值进行搜索,以得到参数的最大似然估计,习惯上,称之为精估计,作为最终的估计量,所以如何寻求好的初估计是有意义的。本文的主要目的是对常用的两种初估计方法进行模拟比较,以得出一些有一定价值的经验,为以后的研究打一个良好的基础。本文首先简单介绍了两种初估计方法,之后对一个具体的MA(4)模型,在不同样本量、不同白噪声的场合下,进行仿真实验,最后,基于模拟的结果给出了一点建议。

关键词(KeyWords): 滑动平均模型;MA(q);参数估计;仿真比较

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 宋安超;

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