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2014, No.465(08) 4-5

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三类Copula函数联接的四种分布函数模型

李凯敏;

摘要(Abstract):

在金融风险的应用中,Copula函数不限制边缘分布的选择,因此,可以选用不同的边缘分布和Copula函数,以达到最好的模型效果。在研究金融资产模型时,选择一个好的边际分布同样至关重要。本文利用参数方法、非参数方法和半参数方法可以得到各种基于Copula函数的不同分布模型。

关键词(KeyWords): copula函数;参数;半参数;非参数

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 教育部人文社会科学研究规划基金项目(编号11YJA790040)

作者(Author): 李凯敏;

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