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2012, No.398(06) 394-395

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基于均值-方差-偏度的供电公司购电组合策略

倪晓鸣;

摘要(Abstract):

Markowitz于1952年提出了基于均值-方差的资产组合模型。现有的有关电力市场购售电组合的模型多是以此为研究基础的。然而,均值-方差模型一般假设电价函数服从正态分布,在实际电力市场中,这个假设是难以得到满足的。在此背景下,引入偏度,构造了均值-方差-偏度购电组合模型。供电公司可以采用该模型将购电量更合理地分配到各市场中,以兼顾最大化期望收益和最小化风险,从而为供电公司进行购电风险管理提供了新方法。最后提供的算例表明了所提模型的是合理、可行的。

关键词(KeyWords): 电力市场;供电公司;购电组合;风险管理;偏度

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作者(Author): 倪晓鸣;

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