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2008, No.277(29) 410-412

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计算VAR的可行方法

李良新;

摘要(Abstract):

理论的VaR(风险值)与实际应用之间存在着很大的距离。为了缩短这种差距,本文提出了一个计算VaR的新方法。并利用实际的收益率分布检验了模型,表明新的方法较正态分布更能精确的计算实际的VaR及分布。

关键词(KeyWords): Legendre;VaR;风险管理;几率密度

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 李良新;

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参考文献(References):

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