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2011, (18) 513

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一类带利率和通货膨胀率的离散风险模型

陈贵磊;边平勇;

摘要(Abstract):

考虑到保险公司在实际经营中收益的不确定性,本文建立了一个更现实的风险模型,即利率和通货膨胀率的保费收取为负二项随机序列的风险模型,运用鞅论得到了最终破产概率的一般表达式和上界。

关键词(KeyWords): 负二项随机序列;盈余;破产概率;鞅

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 山东科技大学“春蕾计划”科研项目(2009AZZ087)

作者(Author): 陈贵磊;边平勇;

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