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2010, No.330(10) 1-3

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多元随机时间序列参数估计的多尺度方法

王广江;金世国;

摘要(Abstract):

在以往理论研究和工程实践中,对长记忆过程参数估计大多都是对一维情况操作。多维的情况鲜有考虑,此类的文章也较少。本文利用小波变换解相关的属性,并结合相应的矩阵变换,将多维长记忆参数估计(本文主要考虑二维)简化为一维的情况,并相应的修改了MMLE[1]推论,极大地降低了参数估计的计算量,并且精确度保持与一维情况接近,用计算机仿真论证新方法的有效性。

关键词(KeyWords): 长记忆过程;多尺度分析;多尺度最大似然估计;矩阵变换;计算复杂度

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金项目(60434020,60572051);; 教育部科学技术研究重点项目(205092);; 河南省国际合作项目(0446650006)等项目资助

作者(Author): 王广江;金世国;

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