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2006, (11) 26-29

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关于风险度量方法VaR的文献综述

任梅春;韩萍;

摘要(Abstract):

近年来,不管是对风险度量的重要性,还是对风险管理的有效性的研究都获得巨大的提高。这是金融市场全球化的结果,也是交易系统和通信技术创新的结果。量化的风险度量方法一度成为国内外金融投资研究的热点问题之一.而VaR便是一种计量风险大小的方法,它是对市场风险进行数量化度量的重要工具。本文主要比较总结了VaR的不同计算方法及其改进思路,以期在实际中获得更好的应用。

关键词(KeyWords): VaR;风险管理;风险度量

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 任梅春;韩萍;

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参考文献(References):

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