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2007, No.238(26) 128-130

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证券组合中的风险控制
证券组合中的风险控制

李杨;李青彦;王爽;

摘要(Abstract):

资本资产定价模型(CAPM)刻画了在资本市场达到均衡时,资本收益的一个市场确定机制。它是一个单指数模型:在众多假设下,指出不同股票的价格等同移动的原因在于股市的共同运动。它具有简便,易于操作的优点,是一些实际工作者乐于使用的模型,然而该模型不易检验,因为难以得到真正的市场组合,更严重的是一些经验结果与它相背。就此本文利用双因素定价模型测算所投资证券的风险值,并在此基础上,给出了关于Markowitz证券组合选择模型的SUMT外点法求解方法。

关键词(KeyWords): 双因素定价模型;风险值;证券组合选择;SUMT;边界组合

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 李杨;李青彦;王爽;

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