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2009, (22) 304+307

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基于机会约束规划的发电商多种交易市场下投标组合策略

李阳华;

摘要(Abstract):

电力市场中存在着日前市场、实时市场、合同市场和辅助服务市场等多种交易方式。对于发电商而言,为了获得较多的利润并且降低风险,必须在各个交易市场上合理分配参与竞价的电量与容量。文中依据现代投资组合理论和机会约束模型,以期望收益率与置信水平为向导,构造了基于机会约束规划的多种交易方式下的投标组合VaR模型,提出了基于蒙特卡罗仿真的遗传算法的求解方法,为发电商的投标组合决策提供了新的思路。

关键词(KeyWords): 电力市场;投标组合;风险价值;机会约束规划;遗传算法;蒙特卡罗仿真

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 李阳华;

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