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2014, No.463(06) 76-77

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基于MATLAB的最优投资组合问题

罗坤;毕公平;符丽虹;刘才旦;刘臻;吴闻;张万晴;

摘要(Abstract):

本模型研究给定一定资本,求在满足一定比例的收益时,使得风险尽可能达到最小的最优投资组合方式。采用Markowitz提出的投资组合的基本框架,并对原内容进行了合理的改进。根据Markowitz资产组合的概念,欲使投资组合风险最小,除了多样化投资于不同的项目外,还应挑选相关系数较低的相关投资项目,采用二次规划解决问题,并用MATLAB编制程序求出模型。

关键词(KeyWords): Markowitz;最有投资组合

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 罗坤;毕公平;符丽虹;刘才旦;刘臻;吴闻;张万晴;

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