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2010, No.337(17) 398-399

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上证A股指数成交量与指数收益率关系对比分析

许忠宇;

摘要(Abstract):

利用SSA分析对成交量对数变化率与价格对数收益率进行分层次分解和重构,从而在方差贡献率接近的情况下进行对比分析,给出了它们间的关联关系。并对波动率曲线做出了分析,方差随时间而变化特点与波动集群的现象。

关键词(KeyWords): SSA;方差波动趋势分析

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 许忠宇;

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