β约束条件下的房地产投资组合优化模型
邹秀英
摘要(Abstract)：
在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投资风险最小化为目标的房地产投资组合优化模型。求解该二次凸规划模型,即可得到房地产投资组合的最佳方案。
关键词(KeyWords)： β系数;单指数模型;房地产投资组合优化模型
基金项目(Foundation):
作者(Author): 邹秀英
参考文献(References)：
- [1]Sharpe,William F.Capital Asset Prices:A Theory of Market Equi-librium under Conditions of Risk,1964.
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