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2013, No.431(03) 187+225

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期权风险的对冲策略分析

潘碧云;

摘要(Abstract):

本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。

关键词(KeyWords): 期权期权定价;delta对冲策略;Leland对冲策略;BV模型;Walley-Willmott模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 潘碧云;

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